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Boerse


Project Details


Abstract
In diesem interdisziplinären Projekt werden statistische und fortgeschrittene neuronale Verfahren auf die Prognose von Börsendaten (z. B. Kurse) angewendet. Dabei werden beide Verfahrenskomplexe hinsichtlich ihrer speziellen Vor- und Nachteile bei der gegebenen wirtschaftswissenschaftlichen Aufgabenstellung beurteilt, wobei auch die Möglichkeit der Kombination beider Methoden untersucht wird, etwa durch Einsatz problemspezifischer elementarer statistischer Vorverarbeitungen. Im Bereich neuronaler Netze werden unterschiedliche Möglichkeiten der Zeitrepräsentation eingesetzt (Vorverarbeitung, autoregressive Faltung, zeitabhängige Netze).


Principal Investigator

Last updated on 2017-11-07 at 13:57