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Effizientes und transparentes Kreditrisikomanagement im Firmenkundengesch?ft


Project Details
Project duration: 01/199712/2000


Abstract
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre ist gekennzeichnet durch einen raschen technologischen Fortschritt, verbunden mit immer knrzer werdenden Lebenszyklen von Dienstleistungen und Produkten und damit einhergehend mit einer sich verschärfenden Wettbewerbssituation. Dies bedeutet fnr die Unternehmen unter anderem höhere Aufwendungen für Qualitätsverbesserung, Forschung und Entwicklung, mehr Service sowie Rationalisierung und Automatisierung. Der dafnr erforderliche Kapitalbedarf wird in zunehmenden Maße durch Fremdkapital in Form von Bankkrediten gedeckt.

Diese Entwicklung korreliert mit der stark ansteigenden Zahl von Unternehmensinsolvenzen und fnhrt somit in gleichem Ma_e zu einem tendenziellen Anstieg des Risikos der Kreditinstitute im Kreditgesch?ft mit Firmenkunden (Stichwort: Risikogrö_e). Aus dieser Tatsache ergibt sich ein ständig steigender Bedarf an personellen und fachlichen Ansprnchen sowie einem Einsatz von modernstenMethoden der Datenverarbeitung und Entscheidungsunterstntzung in den Banken (Stichwort: kompliziertes Risiko). Hinzu kommen die neuen gesetzlichen Bestimmungen der Sechsten KWG-Novelle, welche die Abl?ufe und Strukturen des Kreditrisiko-Managements der Banken grundlegend ver?ndert und neu regeln wird.? ? Die Vielzahl der oben dargestellten Problemans?tze und die neuen Restriktionen lassen die möglichst pr?zise Risikobestimmung der einzelnen Engagements als eine immer dringlicher werdende Aufgabe erscheinen. Denn das einzelne Gesch?ft, sollte es zu Komplikationen kommen, hat negative Auswirkungen auf das Portfolio der Bank. Zur Bew?ltigung dieser Aufgabe ist eine umfassende und aktuelle Kreditprnfung die Grundvoraussetzung. ? ? Hier l?_t sich, um den Anforderungen eines effizienten und transparenten Kreditrisiko-Managements gerecht zu werden, ein Kredit Verlustrisiko-Modell (credit exposure-model), das auf dem Modell des "Value at Risk" aufbaut, entwickeln und sinnvoll einsetzen. Das Ziel dieses Vorgehens soll die Bestimmung von "exakten" Ausfallwahrscheinlichkeiten und die "Quantifizierung" des Kreditrisikos eines einzelnen Engagements (Operative Steuerung) sein. Aus den einzelnen Engagements ergibt sich jetzt die Möglichkeit, Rnckschlnsse auf das Kreditrisiko des gesamten Portfolios der Bank zu ziehen. Die Bestimmung solcher Grö_en l?_t au_erdem eine differenzierte Festlegung unterschiedlichster Klassifikationen fnr die einzelnen Kreditgesch?fte zu (nach Branche, Filiale, Region, Management usw.). ? ? Der n?chste Schritt w?re die Optimierung des Kreditmanagements. Dies sollte nach den unterschiedlichen Klassifikationen/Risikoklassen geschehen, z.B. nach Branchenklassen, um eine langfristige Kreditrisikostruktur zu implementieren (Strategische Steuerung). Wesentlicher Ansatzpunkt w?re hier eine permanente _berwachung und Aktualisierung historischer als auch aktueller Daten der Engagements. Im Zusammenhang mit der Optimierung des Kreditmanagements ist auch eine Kundenzufriedenheitsanalyse denkbar, welche die gemeinsamen Anreize und Interessen des Kunden (Kreditnehmers) auf der einen und die der Bank auf der anderen Seite beleuchtet.



Principal Investigator

Last updated on 2017-11-07 at 13:39