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Renditen und Volatilität bei Ein-/Ausstiegsstrategien






Publication Details
Authors:
Klein, C.; Dorfleitner, G.
Publication year:
2004
Journal:
Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Pages range:
582-589
Volume number:
33
Issue number:
10

Abstract


In der Praxis wird oft versucht, mit Hilfe von Ein-/Ausstiegsstrategien bei der Investition in eine Aktie Überrenditen zu erzielen und/oder die Volatilität des Engagements zu verringern. Wir bezeichnen hier das gezielte, von einem externen Signal indizierte, (Wieder-) Ein oder Aussteigen in ein einzelnes, ausgesuchtes Investment als "Market Timing" und zeigen aus finanzmathematischer Sicht, wie die periodenbezogenen Renditen bei Market Timing berechnet werden können.




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