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Lineare Minimax-Schätzungen
Project Details
Project duration: 01/1993–12/2001
Abstract
Es wird das lineare Modell y = X beta + varepsilon; E varepsilon = 0, E varepsilon = In unter den circulären Restriktionen beta = 1 betrachtet. Der lineare Minimax-Schätzer wird in Analogie zur Spieltheorie definiert. Nachdem es gelungen ist, die allgemeine Spektralgleichung (notwendige und hinreichende Bedingung) für beliebige Verlustmatrix A = B'B zu erhalten, geht es nun darum, explizite Lösungen zu finden. Für j = 1 (einfacher Eigenwert der Lösung) ist dies weitgehend gelungen. Für j = 2 gibt es vielversprechende Ansätze, die weiter verfolgt werden sollen. Die Zusammenhänge mit Spieltheorie und konvexer Analysis/konvexer Optimierung sollen ebenfalls studiert werden.
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