In der Praxis wird oft versucht, mit Hilfe von Ein-/Ausstiegsstrategien bei der Investition in eine Aktie Überrenditen zu erzielen und/oder die Volatilität des Engagements zu verringern. Wir bezeichnen hier das gezielte, von einem externen Signal indizierte, (Wieder-) Ein oder Aussteigen in ein einzelnes, ausgesuchtes Investment als "Market Timing" und zeigen aus finanzmathematischer Sicht, wie die periodenbezogenen Renditen bei Market Timing berechnet werden können.